
【計】 lagrange duality problem
【計】 lagrange
【化】 Lagrangian
【計】 antithetic
【醫】 allelo-
issue; problem; question; trouble
【計】 sieve problem
【經】 subject
拉格朗日對偶問題(Lagrangian Dual Problem)是數學優化理論中的核心概念,用于處理帶約束條件的極值問題。其本質是通過引入拉格朗日乘子(Lagrange Multipliers),将原始優化問題(Primal Problem)轉化為一個更容易求解的對偶形式。以下是基于漢英對照視角的解析:
原始問題(Primal Problem)通常表示為: $$ begin{aligned} min_{mathbf{x}} quad & f(mathbf{x}) text{s.t.} quad & g_i(mathbf{x}) leq 0, quad i=1,dots,m & hj(mathbf{x}) = 0, quad j=1,dots,p end{aligned} $$ 通過構造拉格朗日函數(Lagrangian Function): $$ L(mathbf{x}, boldsymbol{lambda}, boldsymbol{ u}) = f(mathbf{x}) + sum{i=1}^m lambda_i gi(mathbf{x}) + sum{j=1}^p u_j hj(mathbf{x}) $$ 對偶問題(Dual Problem)則定義為原始問題的下确界最大化: $$ max{boldsymbol{lambda}, boldsymbol{ u}} quad inf_{mathbf{x}} L(mathbf{x}, boldsymbol{lambda}, boldsymbol{ u}) $$
拉格朗日對偶方法在以下領域具有重要應用:
中文術語 | 英文術語 |
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拉格朗日乘子 | Lagrange Multipliers |
原始問題 | Primal Problem |
對偶間隙 | Duality Gap |
互補松弛條件 | Complementary Slackness |
拉格朗日對偶問題是優化理論中的重要概念,用于将帶有約束的原始優化問題轉化為一個更易求解或分析的對偶形式。以下是分步解釋:
假設原始問題為最小化目标函數 ( f(x) ),滿足約束:
為處理約束,引入拉格朗日乘子:
原始問題:先對 ( lambda, u ) 求最大,再對 ( x ) 求最小: $$ p^* = minx max{lambda geq 0, u} mathcal{L}(x, lambda, u) $$ 此時約束被隱式滿足。
對偶問題:交換極值順序,先對 ( x ) 求最小,再對 ( lambda, u ) 求最大: $$ d^* = max_{lambda geq 0, u} min_x mathcal{L}(x, lambda, u) $$ 對偶問題總為凸優化問題,即使原問題非凸。
原始問題:最小化 ( f(x) = x ),滿足 ( x geq 1 )。
拉格朗日函數:( mathcal{L}(x, lambda) = x + lambda(1 - x) )。
對偶問題:
通過這種方式,拉格朗日對偶将複雜約束問題轉化為更易處理的形式。
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