
【计】 lagrange duality problem
【计】 lagrange
【化】 Lagrangian
【计】 antithetic
【医】 allelo-
issue; problem; question; trouble
【计】 sieve problem
【经】 subject
拉格朗日对偶问题(Lagrangian Dual Problem)是数学优化理论中的核心概念,用于处理带约束条件的极值问题。其本质是通过引入拉格朗日乘子(Lagrange Multipliers),将原始优化问题(Primal Problem)转化为一个更容易求解的对偶形式。以下是基于汉英对照视角的解析:
原始问题(Primal Problem)通常表示为: $$ begin{aligned} min_{mathbf{x}} quad & f(mathbf{x}) text{s.t.} quad & g_i(mathbf{x}) leq 0, quad i=1,dots,m & hj(mathbf{x}) = 0, quad j=1,dots,p end{aligned} $$ 通过构造拉格朗日函数(Lagrangian Function): $$ L(mathbf{x}, boldsymbol{lambda}, boldsymbol{ u}) = f(mathbf{x}) + sum{i=1}^m lambda_i gi(mathbf{x}) + sum{j=1}^p u_j hj(mathbf{x}) $$ 对偶问题(Dual Problem)则定义为原始问题的下确界最大化: $$ max{boldsymbol{lambda}, boldsymbol{ u}} quad inf_{mathbf{x}} L(mathbf{x}, boldsymbol{lambda}, boldsymbol{ u}) $$
拉格朗日对偶方法在以下领域具有重要应用:
中文术语 | 英文术语 |
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拉格朗日乘子 | Lagrange Multipliers |
原始问题 | Primal Problem |
对偶间隙 | Duality Gap |
互补松弛条件 | Complementary Slackness |
拉格朗日对偶问题是优化理论中的重要概念,用于将带有约束的原始优化问题转化为一个更易求解或分析的对偶形式。以下是分步解释:
假设原始问题为最小化目标函数 ( f(x) ),满足约束:
为处理约束,引入拉格朗日乘子:
原始问题:先对 ( lambda, u ) 求最大,再对 ( x ) 求最小: $$ p^* = minx max{lambda geq 0, u} mathcal{L}(x, lambda, u) $$ 此时约束被隐式满足。
对偶问题:交换极值顺序,先对 ( x ) 求最小,再对 ( lambda, u ) 求最大: $$ d^* = max_{lambda geq 0, u} min_x mathcal{L}(x, lambda, u) $$ 对偶问题总为凸优化问题,即使原问题非凸。
原始问题:最小化 ( f(x) = x ),满足 ( x geq 1 )。
拉格朗日函数:( mathcal{L}(x, lambda) = x + lambda(1 - x) )。
对偶问题:
通过这种方式,拉格朗日对偶将复杂约束问题转化为更易处理的形式。
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