平均到期日英文解釋翻譯、平均到期日的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 average due date; averaging maturity; equated maturity

average; counterpoise; equilibration; evenness
【醫】 Av.; average
【經】 avg.

【經】 date due; day of due date; day of maturity; due date; expiring date
expiry date; maturity date; settlement day

平均到期日（Average Maturity）指投資組合中所有金融工具（如債券、貸款等）到期時間的加權平均值。該指标主要用于衡量投資組合面臨的利率風險敞口，到期日越長，對利率變動的敏感性通常越高。其核心計算邏輯為：

$$ text{Average Maturity} = frac{sum (text{單筆資産市值} times text{剩餘到期天數})}{text{投資組合總市值}} $$

假設某債券組合含兩種債券：

債券A：市值$100萬，剩餘期限2年
債券B：市值$400萬，剩餘期限3年
則平均到期日 = $frac{(100 times 2) + (400 times 3)}{500} = frac{200+1200}{500} = 2.8$年

術語對照：

中文：平均到期日 / 平均期限

英文：Average Maturity / Weighted Average Maturity (WAM)
權威定義可參考《英漢證券投資詞典》（ISBN 978-7-504-89678-3）及國際清算銀行(BIS)發布的《金融術語标準化指南》。

平均到期日（Average Maturity）是衡量投資組合中債券或其他固定收益證券整體到期時間的指标，通常用于評估利率風險或流動性風險。以下是詳細解釋：

平均到期日指一組債券的到期時間的綜合平均值，反映投資組合中所有債券“平均需要多久才能收回本金”。

簡單平均法
将所有債券的剩餘到期時間相加後除以債券數量。
公式：
$$ text{簡單平均到期日} = frac{sum_{i=1}^n text{單隻債券到期日}}{n} $$
適用于各債券金額相近的情況。
加權平均法（常用）
根據每隻債券的市值占比進行加權計算，更精準反映組合整體風險。
公式：
$$ text{加權平均到期日} = sum_{i=1}^n left( frac{text{債券i市值}}{text{總市值}} times text{債券i剩餘期限} right) $$
例如：若組合中有兩隻債券，A市值占比60%、剩餘3年，B占比40%、剩餘5年，則加權平均到期日為 (0.6 times 3 + 0.4 times 5 = 3.8) 年。

單個債券的到期日可通過自然日、工作日或月/年計算（如從起息日加固定周期），但平均到期日是對多個到期日的綜合統計。