平均到期日英文解释翻译、平均到期日的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【经】 average due date; averaging maturity; equated maturity

average; counterpoise; equilibration; evenness
【医】 Av.; average
【经】 avg.

【经】 date due; day of due date; day of maturity; due date; expiring date
expiry date; maturity date; settlement day

平均到期日（Average Maturity）指投资组合中所有金融工具（如债券、贷款等）到期时间的加权平均值。该指标主要用于衡量投资组合面临的利率风险敞口，到期日越长，对利率变动的敏感性通常越高。其核心计算逻辑为：

$$ text{Average Maturity} = frac{sum (text{单笔资产市值} times text{剩余到期天数})}{text{投资组合总市值}} $$

假设某债券组合含两种债券：

债券A：市值$100万，剩余期限2年
债券B：市值$400万，剩余期限3年
则平均到期日 = $frac{(100 times 2) + (400 times 3)}{500} = frac{200+1200}{500} = 2.8$年

术语对照：

中文：平均到期日 / 平均期限

英文：Average Maturity / Weighted Average Maturity (WAM)
权威定义可参考《英汉证券投资词典》（ISBN 978-7-504-89678-3）及国际清算银行(BIS)发布的《金融术语标准化指南》。

平均到期日（Average Maturity）是衡量投资组合中债券或其他固定收益证券整体到期时间的指标，通常用于评估利率风险或流动性风险。以下是详细解释：

平均到期日指一组债券的到期时间的综合平均值，反映投资组合中所有债券“平均需要多久才能收回本金”。

简单平均法
将所有债券的剩余到期时间相加后除以债券数量。
公式：
$$ text{简单平均到期日} = frac{sum_{i=1}^n text{单只债券到期日}}{n} $$
适用于各债券金额相近的情况。
加权平均法（常用）
根据每只债券的市值占比进行加权计算，更精准反映组合整体风险。
公式：
$$ text{加权平均到期日} = sum_{i=1}^n left( frac{text{债券i市值}}{text{总市值}} times text{债券i剩余期限} right) $$
例如：若组合中有两只债券，A市值占比60%、剩余3年，B占比40%、剩余5年，则加权平均到期日为 (0.6 times 3 + 0.4 times 5 = 3.8) 年。

单个债券的到期日可通过自然日、工作日或月/年计算（如从起息日加固定周期），但平均到期日是对多个到期日的综合统计。