
【計】 conjugate gra***nt method
conjugate
【化】 conjugation
【計】 gra***nt method
【化】 gra***nt method
共轭梯度法(Conjugate Gradient Method)是求解大型稀疏線性方程組和優化問題的疊代算法,其英文全稱為"Conjugate Gradient Method",縮寫為CG。該方法結合了最速下降法與共轭方向法的優勢,通過構造相互正交的搜索方向實現高效收斂。
在數學原理上,共轭梯度法要求疊代方向向量滿足共轭條件:
$$
d_i^T A dj = 0 quad (i eq j)
$$
其中$A$為對稱正定矩陣,$d$為搜索方向向量。其核心疊代公式為:
$$
x{k+1} = x_k + alpha_k d_k
$$
步長$alpha_k$通過極小化目标函數$f(x)=frac{1}{2}x^T A x - b^T x$确定,滿足$alpha_k = frac{r_k^T r_k}{d_k^T A d_k}$,其中$r_k$為第$k$步殘差向量。
該方法具有三大顯著特性:
在工程領域,共轭梯度法被廣泛應用于:
該算法由Hestenes和Stiefel于1952年首次系統提出,相關理論發展記錄于美國數學學會的經典論文《Methods of Conjugate Gradients for Solving Linear Systems》(Journal of Research of the National Bureau of Standards, 1952)。
共轭梯度法(Conjugate Gradient Method)是一種用于求解大型稀疏線性方程組的高效疊代算法,尤其適用于對稱正定(positive definite)矩陣。它的核心思想是通過構造一組“共轭方向”來加速收斂,避免傳統最速下降法的“鋸齒現象”。
共轭方向
共轭梯度法的核心是選擇一組彼此關于矩陣( A )共轭的搜索方向,即滿足:
$$
mathbf{d}_i^T A mathbf{d}_j = 0 quad (i
eq j)
$$
這些方向保證了每一步疊代沿着當前最優方向更新,從而在最多( n )步(( n )為矩陣維度)内找到精确解。
優化視角
求解線性方程組( Amathbf{x} = mathbf{b} )等價于最小化二次函數:
$$
f(mathbf{x}) = frac{1}{2} mathbf{x}^T A mathbf{x} - mathbf{b}^T mathbf{x}
$$
共轭梯度法通過疊代逼近這一極小值點。
初始化
疊代過程(第( k )步)
終止條件
當殘差( |mathbf{r}_k| )小于設定阈值時停止。
高效收斂
理論上在( n )步内收斂,實際中因舍入誤差可能需要更多疊代,但仍遠快于最速下降法。
低内存需求
僅需存儲少數向量,適合大規模稀疏矩陣(如有限元分析、機器學習優化問題)。
應用場景
如需更深入的理論推導(如Krylov子空間解釋)或代碼實現細節,可進一步說明。
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