
【计】 rejection method
abandon; give alms; give up; house; hut; shed
anthology; choose; elect; pick; select
dharma; divisor; follow; law; standard
【医】 method
【经】 law
舍选法(Rejection Sampling)是概率论与统计学中常用的随机抽样技术,其核心思想是通过“筛选机制”从复杂分布中生成样本。该方法在汉英词典中对应的英文表述为“rejection sampling”或“acceptance-rejection method”。其原理可分为三步:
该方法在贝叶斯统计、计算物理学和金融风险模拟中广泛应用,例如蒙特卡罗积分和高维空间采样。其优势在于实现简单,但效率受参考分布匹配度影响较大,尤其在目标分布形态复杂时可能产生高拒绝率。
权威文献如《统计计算与模拟》(Springer, 2018)和《蒙特卡罗方法导论》(Cambridge University Press, 2020)均对该方法有系统阐述,建议参考第3章和第7章相关内容。
舍选法(Rejection Sampling)是一种基于概率的抽样方法,属于蒙特卡洛方法的范畴。其核心思想是通过“筛选”机制,从容易抽样的提议分布中生成候选样本,再根据目标分布与提议分布的比例关系决定是否接受该样本,最终得到服从目标分布的样本集。
选择提议分布:选取一个容易抽样的分布 ( g(x) )(如均匀分布、正态分布),并确定常数 ( M ),使得 ( M cdot g(x) ) 在整个定义域内覆盖目标分布 ( f(x) ),即 ( M cdot g(x) geq f(x) )。
生成候选样本:从 ( g(x) ) 中抽取一个样本 ( x ),同时从均匀分布 ( U(0,1) ) 中生成一个随机数 ( u )。
接受条件:若 ( u leq frac{f(x)}{M cdot g(x)} ),则接受 ( x ) 作为目标分布的样本;否则拒绝并重复步骤2-3。
常用于生成复杂分布(如非标准概率密度函数)的随机样本,例如:
假设需从分布 ( f(x) = sin(x) )(定义域 ( [0, pi] ))抽样。可选取均匀分布 ( g(x) = 1/pi ) 作为提议分布,并取 ( M = pi cdot max(sin(x)) = pi )。此时接受概率为 ( sin(x)/M cdot g(x) = sin(x) ),通过随机筛选即可得到符合 ( f(x) ) 的样本。
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