
【計】 hyperexponential distribution
超指數分布(Superexponential Distribution)是概率論中一種比指數分布衰減更快的連續概率分布。其核心特征在于:其尾部衰減速度遠快于指數分布,即當變量取值極大時,概率密度下降的速度比任何指數函數都要快。以下是詳細解釋:
累積分布函數 (CDF)
超指數分布的累積分布函數滿足: $$ F(x) = 1 - e^{-g(x)}, quad x geq 0 $$ 其中 ( g(x) ) 是增長速度快于線性函數的正函數(例如 ( g(x) = x, e^x ) 等)。
關鍵性質:當 ( x to infty ) 時,( g(x) to infty ) 的速度需快于任何線性函數。
概率密度函數 (PDF)
通過對 CDF 求導得到: $$ f(x) = g'(x) e^{-g(x)}, quad x geq 0 $$ 密度函數的尾部衰減速度由 ( g'(x) e^{-g(x)} ) 決定,例如若 ( g(x) = x ),則 ( f(x) propto e^{-x} )(高斯分布的尾部)。
與指數分布的區别
指數分布的 CDF 為 ( 1 - e^{-lambda x} )(( g(x) = lambda x )),而超指數分布要求 ( g(x) ) 增長更快,導緻其右尾更薄,極端值出現的概率極低。
高斯分布(正态分布)
标準正态分布的密度函數 ( f(x) = frac{1}{sqrt{2pi}} e^{-x/2} ) 是超指數分布的代表,其尾部以 ( e^{-x} ) 速度衰減,遠快于指數衰減。
應用:金融風險評估、測量誤差建模。
廣義高斯分布
密度函數為 ( f(x) propto e^{-|x|^p} )(( p > 2 )),當 ( p > 2 ) 時屬于超指數分布族。
應用:信號處理中的稀疏噪聲建模。
威布爾分布(形狀參數 >1)
當形狀參數 ( k > 1 ) 時,威布爾分布的尾部衰減速度超過指數分布。
應用:機械系統壽命可靠性分析。
中文術語 | 英文術語 |
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超指數分布 | Superexponential Distribution |
累積分布函數 | Cumulative Distribution Function (CDF) |
概率密度函數 | Probability Density Function (PDF) |
重尾分布 | Heavy-tailed Distribution |
矩母函數 | Moment Generating Function (MGF) |
大偏差理論 | Large Deviation Theory |
權威教材,涵蓋分布分類與尾部行為分析。
詳細讨論指數分布族及其擴展類型。
嚴格論證超指數分布的矩母函數性質與大偏差理論。
超指數分布是一種由多個指數分布線性組合構成的概率分布,主要應用于描述具有多狀态或并行處理特征的隨機事件。以下為詳細解析:
超指數分布(hyperexponential distribution)又稱混合指數分布,其概率密度函數為: $$ f(x) = sum_{i=1}^m p_i lambda_i e^{-lambda_i x} quad (x geq 0) $$ 其中:
常用于排隊論模型中,例如:
總結來說,超指數分布通過組合多個指數分布,擴展了單一指數模型的適用範圍,尤其在多服務場景中具有重要價值。更多公式推導可參考,基礎指數分布特性可結合和進一步對比。
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