
【計】 Kalman filtering
block; calorie; checkpost; clip; get stuck; wedge
【化】 calorie
【醫】 c.; cal.; calorie; calory; chi; small calorie
like so; you
graceful; prolonged
filter; sieve; strain
wave
【化】 wave
【醫】 deflection; flumen; flumina; kymo-; wave
卡爾曼濾波(Kalman Filter)是一種基于線性系統狀态空間模型的遞歸最優估計算法,廣泛應用于信號處理、導航系統、自動控制等領域。其核心思想是通過融合系統動态模型和觀測數據,實時修正對系統狀态的估計,降低噪聲幹擾并提高精度。
卡爾曼濾波由匈牙利裔美國數學家Rudolf E. Kálmán于1960年提出,英文術語為“Kalman Filter”。它通過兩個階段實現狀态估計:
其核心方程包含五個公式: $$ begin{aligned} &text{預測方程} &hat{x}_k^- &= Fkhat{x}{k-1} + B_ku_k &P_k^- &= FkP{k-1}F_k^T + Q_k &text{更新方程} &K_k &= P_k^-H_k^T(H_kP_k^-H_k^T + R_k)^{-1} &hat{x}_k &= hat{x}_k^- + K_k(z_k - H_khat{x}_k^-) &P_k &= (I - K_kH_k)P_k^- end{aligned} $$ 其中$F_k$為狀态轉移矩陣,$Q_k$和$R_k$分别表示過程噪聲與觀測噪聲協方差(來源:IEEE Xplore)。
注:部分文獻來源于預印本數據庫arXiv及工程領域标準參考書目,具體鍊接可通過學術數據庫獲取。
卡爾曼濾波(Kalman Filter)是一種用于動态系統狀态估計的最優遞歸算法,主要用于在存在不确定性和噪聲的系統中,通過融合預測和測量數據來估計系統的真實狀态。其核心思想是通過“預測-更新”循環逐步修正估計值,實現高精度實時狀态跟蹤。
預測與更新的動态平衡
卡爾曼濾波通過兩個步驟疊代:
數學基礎
假設系統狀态方程和觀測方程為:
$$
begin{aligned}
mathbf{x}k &= mathbf{A}mathbf{x}{k-1} + mathbf{B}mathbf{u}_k + mathbf{w}_k
mathbf{z}_k &= mathbf{H}mathbf{x}_k + mathbf{v}_k
end{aligned}
$$
其中:
例如在自動駕駛中,車輛通過卡爾曼濾波融合雷達(高精度測距但低頻率)和攝像頭(低精度但高頻率)數據,實時估算周圍車輛位置,誤差可降低60%以上。
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