
【计】 Kalman filtering
block; calorie; checkpost; clip; get stuck; wedge
【化】 calorie
【医】 c.; cal.; calorie; calory; chi; small calorie
like so; you
graceful; prolonged
filter; sieve; strain
wave
【化】 wave
【医】 deflection; flumen; flumina; kymo-; wave
卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种基于线性系统状态空间模型的递归最优估计算法,广泛应用于信号处理、导航系统、自动控制等领域。其核心思想是通过融合系统动态模型和观测数据,实时修正对系统状态的估计,降低噪声干扰并提高精度。
卡尔曼滤波由匈牙利裔美国数学家Rudolf E. Kálmán于1960年提出,英文术语为“Kalman Filter”。它通过两个阶段实现状态估计:
其核心方程包含五个公式: $$ begin{aligned} &text{预测方程} &hat{x}_k^- &= Fkhat{x}{k-1} + B_ku_k &P_k^- &= FkP{k-1}F_k^T + Q_k &text{更新方程} &K_k &= P_k^-H_k^T(H_kP_k^-H_k^T + R_k)^{-1} &hat{x}_k &= hat{x}_k^- + K_k(z_k - H_khat{x}_k^-) &P_k &= (I - K_kH_k)P_k^- end{aligned} $$ 其中$F_k$为状态转移矩阵,$Q_k$和$R_k$分别表示过程噪声与观测噪声协方差(来源:IEEE Xplore)。
注:部分文献来源于预印本数据库arXiv及工程领域标准参考书目,具体链接可通过学术数据库获取。
卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种用于动态系统状态估计的最优递归算法,主要用于在存在不确定性和噪声的系统中,通过融合预测和测量数据来估计系统的真实状态。其核心思想是通过“预测-更新”循环逐步修正估计值,实现高精度实时状态跟踪。
预测与更新的动态平衡
卡尔曼滤波通过两个步骤迭代:
数学基础
假设系统状态方程和观测方程为:
$$
begin{aligned}
mathbf{x}k &= mathbf{A}mathbf{x}{k-1} + mathbf{B}mathbf{u}_k + mathbf{w}_k
mathbf{z}_k &= mathbf{H}mathbf{x}_k + mathbf{v}_k
end{aligned}
$$
其中:
例如在自动驾驶中,车辆通过卡尔曼滤波融合雷达(高精度测距但低频率)和摄像头(低精度但高频率)数据,实时估算周围车辆位置,误差可降低60%以上。
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