套彙（Arbitrage）是國際金融領域的重要術語，指利用不同市場間的彙率差異進行低買高賣以獲取無風險利潤的行為。根據《中華人民共和國外彙管理條例》第十九條規定，套彙特指違反國家規定，以人民币或物資非法套取應售給國家的外彙。
在漢英詞典中的專業釋義包含兩個維度：
外彙套利：通過即期與遠期外彙市場的價差進行對沖交易，該行為需符合《國際貨币基金組織協定》第八條款對貨币自由兌換的要求。例如，當紐約市場1美元兌6.48人民币，而倫敦市場同期彙率為6.50時，交易者可通過跨市場操作實現0.02元/美元的套利空間。
非法外彙置換：根據國家外彙管理局2023年度報告，該行為屬于《刑法》第190條規定的逃彙罪範疇，具體表現為通過虛假貿易合同或地下錢莊進行本外币違規置換。
國際清算銀行（BIS）的研究表明，套彙活動的數學表達式可量化為： $$ Profit = Q times (S_b - S_a) - C $$ 其中Q為交易量，$S_b$為買入彙率，$S_a$為賣出彙率，C為交易成本。當利潤值為正時形成有效套彙機會。
套彙是一種利用外彙市場間彙率差異進行買賣操作以獲利的金融策略，常見于國際貿易和投資領域。以下是詳細解釋：
套彙指通過在不同外彙市場或時間點，買賣同一種貨币或相關金融工具，利用彙率或利率差異獲取利潤。其核心是“低買高賣”。
地點套彙
時間套彙
結合即期與遠期交易對沖彙率風險。例如，企業通過即期買入和遠期賣出鎖定成本，避免彙率波動損失。
套利（利息套彙）
利用兩國利率差異轉移資金。例如，将低利率市場的短期資金轉移至高利率市場賺取利差。
若美元在東京市場兌日元彙率為1:110，在紐約市場為1:112，投資者可在東京買入美元，紐約賣出，每美元獲利2日元（需扣除交易成本）。
以上内容綜合了外彙市場基礎原理與實務操作，如需完整案例分析可參考、3、6等來源。
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