
【计】 bivariate stochastic process
在汉英词典框架下,“二元随机过程”对应的英文术语为bivariate stochastic process或two-dimensional stochastic process,指由两个相互关联的随机过程组成的系统。其数学定义为: $$ {X(t), Y(t)}, quad t in T $$ 其中$X(t)$和$Y(t)$为定义在同一概率空间上的随机变量序列,$T$为时间或空间参数集。两者可能通过联合概率分布、协方差函数或互相关函数等指标建立统计关联。
二元随机过程是概率论与随机过程理论中的一个重要概念,指由两个相关联的随机过程组成的系统。其核心特征在于两个过程之间存在统计依赖关系,需要从联合分布的角度进行分析。以下是关键要点解析:
设$X(t)$和$Y(t)$为定义在相同概率空间上的两个随机过程,其中$t in T$($T$为参数集,通常表示时间)。二元随机过程可表示为: $$ { (X(t), Y(t))|t in T } $$ 每个时刻$t$对应一个二维随机向量,其联合分布函数为: $$ F_{X(t),Y(t)}(x,y) = P(X(t) leq x, Y(t) leq y) $$
联合平稳性
若两个过程的联合统计特性不随时间平移改变,即对任意$tau$,$(X(t+tau), Y(t+tau))$与$(X(t), Y(t))$具有相同的联合分布,则称为联合严平稳过程。
互相关函数
描述两个过程间的线性相关性:
$$
R_{XY}(t_1,t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)]
$$
对于联合宽平稳过程,该函数仅与时间差$tau = t_2 - t1$有关,简化为$R{XY}(tau)$。
独立性条件
当对所有$t_1,t2$有$F{X(t_1),Y(t2)}(x,y) = F{X(t1)}(x)F{Y(t_2)}(y)$时,两过程相互独立。
特征 | 单随机过程 | 二元随机过程 |
---|---|---|
研究对象 | 单个过程$X(t)$ | 联合过程$(X(t),Y(t))$ |
核心分析工具 | 自相关函数 | 互相关函数 |
分布特性 | 边缘分布 | 联合分布 |
典型问题 | 过程平稳性/遍历性 | 过程间耦合强度分析 |
需要特别说明的是,二元随机过程的理论可推广到多元情形,但维度增加会显著提升分析难度。在实际工程中,常通过协方差矩阵、谱分析等方法进行降维处理。
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