
【计】 conditional variance
条件方差(Conditional Variance)是概率论与统计学中的重要概念,指在已知某一随机变量或事件发生的条件下,另一随机变量的方差度量。其数学定义为:
$$
text{Var}(Y|X) = Eleft[(Y - E[Y|X]) | Xright]
$$
其中,$E[Y|X]$ 表示给定$X$时$Y$的条件期望。
从汉英词典角度解析,中文“条件方差”对应英文“Conditional Variance”,强调随机变量间动态关联性。例如,在金融领域,条件方差用于描述资产收益率的波动性(如ARCH/GARCH模型);在机器学习中,它帮助建模异方差性问题,提升预测精度。
与无条件方差(Unconditional Variance)不同,条件方差通过引入信息集,量化了变量不确定性如何随已知条件变化。例如,预测某地区降雨量时,若已知季节信息(如夏季),条件方差可反映该季节内的降雨波动范围。
权威参考来源:
条件方差是概率论与统计学中的重要概念,用于衡量在给定某些条件下随机变量的离散程度。以下是详细解释:
条件方差指在已知随机变量( X )取特定值时,随机变量( Y )的条件概率分布的方差。其数学定义为: $$ D(Y|X=x) = Eleft[ left( Y - E(Y|X=x) right) bigg| X=x right] $$ 或等价表示为: $$ D(Y|X=x) = E(Y|X=x) - left[ E(Y|X=x) right]
总方差可分解为两部分: $$ text{Var}(Y) = Eleft[ text{Var}(Y|X) right] + text{Var}left( E(Y|X) right) $$
需注意,、2将条件方差与普通方差混淆,其公式实际为普通方差的定义,而非条件方差。正确理解应基于条件概率分布(如定义)。
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