
【經】 coefficient of determination
确定系數(Coefficient of Determination,記作$R$)是統計學中用于量化回歸模型解釋變量與因變量之間關系強度的核心指标,其漢英對照定義可表述為:在回歸分析中,确定系數表示自變量對因變量變動的解釋比例,數值範圍在$$之間,值越大表明模型拟合度越高。
确定系數由總平方和(SST)、回歸平方和(SSR)及殘差平方和(SSE)構成,計算公式為: $$ R = 1 - frac{SSE}{SST} $$ 其中$SSE = sum (y_i - hat{y}_i)$,$SST = sum (y_i - bar{y})$。該公式表明$R$反映模型對數據變異性的捕捉能力。
在實證研究中,$R$≥0.7通常認為模型具有強解釋力,例如在經濟學領域預測GDP時,若$R=0.85$,則說明85%的GDP波動可由模型變量解釋。但需注意,高$R$并不必然代表因果關系成立,可能受變量共線性或過拟合影響。
由于$R$隨自變量增加而單調上升,學術界常采用調整後确定系數(Adjusted $R$)進行修正,其公式引入自變量數量$k$和樣本量$n$: $$ text{Adjusted } R = 1 - left( frac{n-1}{n-k-1} right)(1 - R) $$ 該指标更適用于多變量模型的比較。
參考來源:
确定系數(Coefficient of Determination),通常用 ( R )(R-squared)表示,是統計學中用于衡量回歸模型對因變量(目标變量)變異解釋能力的指标。以下是詳細解釋:
确定系數表示模型能解釋的因變量變異占總變異的比例,取值範圍為 ([0, 1]),計算公式為: $$ R = 1 - frac{SS{text{殘差}}}{SS{text{總}}} $$ 其中:
解釋能力:
與相關系數的聯繫:
變量增加導緻虛高:
不反映因果關系:
忽略模型複雜度:
若某模型 ( R = 0.85 ),表示因變量 85% 的變異可由模型解釋,剩餘 15% 由未包含的變量或隨機誤差導緻。
建議結合其他指标(如均方誤差、顯著性檢驗)綜合評估模型質量。
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