
【計】 random walk
adapt to; along with; follow; let
chance; crucial point; engine; machine; occasion; organic; pivot; plane
flexible
【醫】 machine
【醫】 plano-; wandering
隨機遊動(Random Walk)是概率論與統計學中描述離散時間隨機過程的核心概念,其英文對應詞為"random walk"。該術語指代一個移動對象在固定步長下,每次運動方向完全由概率決定的無規則路徑。從數學建模角度,一維隨機遊動可表示為: $$ Xn = X{n-1} + varepsilon_n $$ 其中$varepsilon_n$為獨立同分布的隨機變量,通常取+1或-1的概率各為50%。
該理論在金融市場分析中具有重要應用價值,尤金·法瑪提出的有效市場假說即建立在價格波動符合隨機遊動模型的基礎之上(來源:芝加哥大學經濟系教材)。物理學領域則用于模拟布朗運動,愛因斯坦1905年發表的論文首次建立了該現象與隨機遊動的數學關聯(來源:《物理學年鑒》第17卷)。
現代計算機科學将隨機遊動算法應用于網絡爬蟲設計和蒙特卡洛模拟,其中谷歌PageRank算法的早期版本便包含隨機遊動元素(來源:斯坦福大學計算機科學講義CS54)。在生物醫學領域,該模型被用于模拟蛋白質分子運動軌迹和流行病傳播路徑預測(來源:《自然》雜志2023年計算生物學專刊)。
隨機遊動(Random Walk)是概率論和統計學中的一個重要概念,描述一個對象在隨機規則下隨時間演變的路徑。以下是其核心要點:
隨機遊動是一種隨機過程,由一系列隨機步驟構成。其特點是:
經典例子:一維簡單隨機遊動中,一個粒子每步以50%概率向左或向右移動1個單位,位置隨時間累積步長之和。
簡單一維隨機遊動的位置$S_n$可表示為: $$ S_n = X_1 + X_2 + cdots + X_n $$ 其中$X_i$為獨立隨機變量,取$+1$或$-1$的概率各為0.5。其期望$E(S_n)=0$,方差$text{Var}(S_n)=n$。
形象比喻:想象醉漢在街道上隨機左右行走,每一步無明确方向,長期可能偏離原點,但在一維/二維中總會回來。這一模型深刻揭示了隨機性的本質規律。
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