即期利率英文解释翻译、即期利率的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【经】 sight rate

【经】 at sight; due on demand; on demand

interest rate
【经】 interest rate; money rates; rate; rate of interest

即期利率（Spot Rate）是金融领域中用于描述当前市场无风险零息债券到期收益率的专业术语，英文对应为"spot rate"。它代表投资者在当前时点持有资产至到期日所能获得的即时回报率，反映市场对资金时间价值的共识性定价。

从应用场景分析，即期利率构成收益率曲线的基础数据，主要应用于以下领域：

计算公式可表示为： $$ P = sum_{t=1}^n frac{C_t}{(1+s_t)^t} $$ 其中$s_t$代表t年期即期利率，$C_t$为第t期现金流，P为债券现价（来源：CFA Institute固定收益科目教材）。

与远期利率（Forward Rate）的关键区别在于，即期利率反映当前时点的期限结构，而远期利率包含对未来利率走势的预期（《金融工程原理》第3章）。中国人民银行2024年货币政策执行报告特别指出，即期利率体系完善对利率市场化改革具有基准定价功能。

即期利率是金融领域的重要概念，主要用于衡量资金在当前时点的价格或成本。以下是综合多个权威来源的详细解释：

即期利率（Spot Rate）指在当前市场上，投资者购买债券时获得的收益与投资成本的比率。它反映了无风险零息债券在特定时点的到期收益率。例如，若今天存入一笔钱并约定一年后连本带息取出，银行提供的年化利率即为即期利率。

根据债券类型不同，即期利率的计算分为两种情况：

有息债券：到期后一次性获得本金和利息，即期利率为总收益与本金的比率。
公式为：
$$ text{即期利率} = frac{text{到期本息和} - text{本金}}{text{本金}} $$
无息债券（零息债券）：以折价购入，到期按面值兑付，即期利率为折扣收益与面值的比率。
公式为：
$$ text{即期利率} = frac{text{面值} - text{购入价格}}{text{购入价格}} $$

即期利率是金融定价的基础工具，常用于：

即期利率反映当前资金成本，而远期利率（Forward Rate）隐含未来某段时间的预期利率，两者通过公式相互关联。

如需进一步了解不同期限的即期利率计算或实际案例分析，可参考金融教材或专业数据库中的债券市场数据。