
【經】 large-scale econometric model
大規模經濟計量模型(Large-scale Econometric Model)指運用計量經濟學方法構建的、包含衆多方程和變量的複雜經濟系統數學模型。它旨在定量分析宏觀經濟變量間的動态關系,并進行預測和政策模拟。以下是詳細解釋:
大規模性 (Large-scale)
模型通常包含數十至數百個聯立方程,涵蓋消費、投資、就業、貨币供應等核心經濟部門,例如布魯金斯模型(Brookings Model)包含超200個方程。
英文對照:Characterized by high dimensionality with equations representing multiple economic sectors.
經濟計量學基礎 (Econometric Foundation)
基于統計學與經濟學理論,利用曆史數據估計參數(如回歸系數),驗證變量間的因果關系。例如:
$$
C_t = alpha + beta Y_t + epsilon_t quad text{(消費函數)}
$$
其中 (C_t) 為當期消費,(Y_t) 為收入,(epsilon_t) 為隨機誤差項。
動态聯立性 (Dynamic Simultaneity)
變量間存在雙向因果關系(如利率影響投資,投資又反作用于利率),需通過聯立方程模型(SEM)求解。
英文術語:Simultaneous Equations Model (SEM)
内生與外生變量 (Endogenous vs. Exogenous Variables)
政策模拟 (Policy Simulation)
美聯儲的FRB/US模型通過調整稅率、利率等外生變量,預測政策對失業率、通脹的影響(來源:Federal Reserve Technical Documentation)。
經濟預測 (Economic Forecasting)
國際貨币基金組織(IMF)的G20MOD模型整合全球44國數據,用于全球經濟展望(來源:IMF Working Paper WP/23/110)。
由諾貝爾經濟學獎得主勞倫斯·克萊因(Lawrence Klein)于20世紀50年代開創,其開發的布魯金斯模型首次系統整合産業關聯與宏觀變量(來源:Klein, L. R., 1961. Econometric Models of the United States)。
大規模經濟計量模型是經濟計量學中用于分析複雜經濟系統的工具,其核心是通過數學方程和統計方法描述多個經濟變量之間的動态關系。以下是綜合多來源信息的詳細解釋:
大規模經濟計量模型由多個聯立隨機方程構成,旨在系統性地刻畫經濟活動中各因素的定量關系。與簡單模型相比,其“大規模”體現在:
以簡化的多方程模型為例: $$ begin{aligned} Y_t &= C_t + I_t + G_t quad text{(總需求方程)} Ct &= alpha + beta Y{t-1} + epsilon_t quad text{(消費函數)} I_t &= gamma + delta r_t + u_t quad text{(投資函數)} end{aligned} $$ 其中,$Y$為GDP,$C$為消費,$I$為投資,$G$為政府支出,$r$為利率,$epsilon$和$u$為隨機誤差項。
需注意數據質量、模型設定偏誤(如遺漏變量)以及計算複雜度較高等問題。實際應用中常需結合時間序列分析或機器學習方法進行優化。
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