
【化】 F-distribution
charge; cost; expenses; fee; spend
【医】 fee
【经】 fee
go to bed; have a rest; knock off
like so; you
【化】 distribution
【医】 distribution; supply
费歇尔分布(Fisher's Distribution),又称F分布(F-distribution),是统计学中一种重要的连续概率分布,主要用于方差分析(ANOVA)、回归分析显著性检验以及两正态总体方差比的假设检验等场景。
汉英对照
数学定义
若随机变量 ( U sim chi(d_1) ) 和 ( V sim chi(d_2) ) 相互独立,则比值:
$$ F = frac{U / d_1}{V / d_2} $$
服从自由度为 ( (d_1, d_2) ) 的F分布,记为 ( F sim F(d_1, d_2) )。其概率密度函数为:
$$ f(x; d_1, d_2) = frac{ sqrt{ frac{ (d_1 x)^{d_1} d_2^{d_2} }{ (d_1 x + d_2)^{d_1 + d_2} } } }{ x B(d_1/2, d_2/2) } $$
其中 ( B(cdot) ) 为Beta函数。
统计推断核心作用
分布性质
学术著作
机构指南
注:为符合原则,所有引用来源均选自统计学经典著作、权威学术机构或官方标准术语库,确保内容的专业性与可信度。
费歇尔分布(Fisher distribution),通常称为F分布,是统计学中重要的连续概率分布,由英国统计学家罗纳德·费歇尔(Ronald A. Fisher)提出,主要用于方差分析和假设检验。以下是其核心要点:
F分布定义为两个独立的卡方分布变量除以各自自由度后的比值。若随机变量$U sim chi(m)$和$V sim chi(n)$,且相互独立,则: $$ F = frac{U/m}{V/n} $$ 服从自由度为$(m, n)$的F分布,记为$F(m, n)$。
费歇尔在20世纪早期提出了方差分析理论,并推导出F分布作为该方法的统计基础。他通过F分布量化了不同因素对数据变异的影响,革新了统计推断方法。
实际应用中,常通过最大似然估计法确定F分布的参数,并利用Pearson检验验证模型拟合优度。例如,在医学研究中,F分布可帮助判断不同治疗方案的效果差异是否显著。
费歇尔提出的判别分析模型(如Fisher判别法)也涉及F分布思想,通过构建线性组合最大化类别间差异与类别内差异的比值。
费歇尔分布是现代统计学的基石之一,其核心价值在于为方差分析和假设检验提供了数学工具,推动了农业、医学等领域的定量研究发展。如需更深入的技术细节,可参考和中的原始文献。
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