非调期波英文解释翻译、非调期波的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【电】 non-periodic wave

分词翻译：

非的英语翻译：

blame; evildoing; have to; non-; not; wrong
【计】 negate; NOT; not that
【医】 non-

调期波的英语翻译：

【电】 periodic wave

专业解析

非调期波（Non-Standard Tenor Swap）是金融衍生品市场中利率互换（Interest Rate Swap, IRS）的一个特定类型，指交易双方约定的利息交换周期（即期限）不符合市场标准周期的利率互换合约。其核心特征在于"非标准期限"，区别于常见的3个月、6个月或1年等标准付息周期。

详细释义与特征：

术语构成解析
- 非调期：指合约的利息重置或支付日期不遵循常规的季度、半年度或年度周期（如Libor或SOFR的常规期限）。
- 波：此处可理解为"波段"或"期限段"，代指利率互换中特定的计息周期。
金融实务中的定义
在利率互换交易中，"非调期波"指双方根据特定资金需求或风险管理目标，自定义付息日期或期限长度的合约。例如：
- 付息周期为45天、5个月或13个月等非标准间隔；
- 合约总期限与标准到期日（如1年、5年）不完全匹配。
英文对应术语
国际金融市场常用以下表述：
- Non-Standard Tenor Swap（标准译名）
- Odd-dated Swap 或Custom Tenor Swap（强调定制化期限）
应用场景与复杂性
此类合约常用于：
- 企业匹配非标准现金流（如项目融资的特定回款日期）；
- 对冲非标准期限的利率风险（如债券的非常规付息结构）。
  其定价需依赖复杂的利率模型（如赫尔-怀特模型），因缺乏流动性，交易成本通常高于标准互换。

权威参考依据：

国际互换与衍生品协会（ISDA）文件
ISDA主协议中明确利率互换条款可自定义付息周期，构成"非调期波"的合约基础（来源：ISDA Master Agreement, Section 2.1）。

金融学权威著作
约翰·赫尔（John C. Hull）在《期权、期货及其他衍生品》中指出，非标准期限互换需通过插值法构建零息曲线定价（来源：Hull, J.C. Options, Futures and Other Derivatives, 第12版）。

央行监管框架
巴塞尔协议III要求银行对非标准衍生品进行更高资本计提，反映其特殊风险属性（来源：BIS Basel III Framework, Market Risk Standardised Approach）。

注：因该术语属专业金融行话，汉英词典（如《英汉证券与金融工程词典》）通常收录为"非标准期限互换"，其英文直译"Non-Standard Tenor Swap"为行业通用表述。

网络扩展解释

关于“非调期波”一词的详细解释如下：

根据海词词典（）的权威收录，该词对应的英文为non-adjusted wave。从构词法分析：

非调（non-adjusted）：表示未经调整或未经修正的状态；
期波：可能指周期性波动或特定时间范围的波形。

由于该词属于专业术语，推测其应用场景可能涉及以下领域：

物理学：指未经过幅度、频率等参数调整的原始波形；
信号处理：表示未施加滤波或相位修正的初始信号波形；
工程学：在机械振动分析中可能指自然状态下的振动波形。

建议需要深度技术细节的用户查阅《电子工程术语手册》或《物理学专业词典》，该词条在常规词典中的释义较为简略，可能尚未形成广泛通用的标准化定义。