systematic risk是什么意思，systematic risk的意思翻译、用法、同义词、例句

常用词典

系统性风险；不可避免的风险

Default risk is systematic risk.

违约风险是系统性风险。

There are three forms in this systematic risk.

这种体制风险有三种表现形式。

It is an effective financial tool as systematic risk safeguard.

股指期货是一种能够有效地防范系统性风险的金融工具。

The average stock income rate is proportional to the stock systematic risk.

股票的平均收益率与股票的系统风险存在正相关关系；

However, the power of beta is relatively low in capturing the systematic risk.

然而，测试的功率是相对较低的捕捉系统的风险。

|systemic risk/unavoidable risk;系统性风险；不可避免的风险

系统性风险（Systematic Risk）是指由整个经济体系或市场整体因素引发的、无法通过分散投资消除的金融风险。它源于宏观经济、政治、社会等全局性事件，影响所有或绝大多数资产的价格波动，与特定公司或行业的个体风险无关。

系统性风险区别于非系统性风险（Unsystematic Risk），后者仅影响特定企业或行业（如管理层决策失误、产品召回），可通过投资组合分散化降低。

权威参考来源：

Systematic Risk（系统性风险），又称市场风险或不可分散风险，是金融领域中的重要概念。以下是综合多个来源的详细解释：

不可分散性：系统性风险无法通过资产组合分散消除。它由影响整个市场的全局性因素引起，对所有资产产生普遍影响。
与Systemic Risk的区别：需注意与“Systemic Risk（系统风险）”区分。后者特指金融系统崩溃的连锁反应（如银行倒闭引发的危机），而系统性风险更广泛，涵盖所有市场参与者面临的共同风险。

贝塔系数（Beta）：用于量化资产对系统性风险的敏感度。公式为： $$ beta = frac{Cov(r_a, r_m)}{sigma_m} $$ 其中，(Cov(r_a, r_m))是资产与市场收益的协方差，(sigma_m)是市场方差。贝塔值大于1表示风险高于市场平均水平。

系统性风险的理论基础源于资本资产定价模型（CAPM），强调投资者因承担不可分散风险而要求额外收益（即风险溢价）。实际案例中，2020年新冠疫情导致全球股市暴跌，即系统性风险的典型体现。