systematic risk是什麼意思，systematic risk的意思翻譯、用法、同義詞、例句

常用詞典

系統性風險；不可避免的風險

Default risk is systematic risk.

違約風險是系統性風險。

There are three forms in this systematic risk.

這種體制風險有三種表現形式。

It is an effective financial tool as systematic risk safeguard.

股指期貨是一種能夠有效地防範系統性風險的金融工具。

The average stock income rate is proportional to the stock systematic risk.

股票的平均收益率與股票的系統風險存在正相關關系；

However, the power of beta is relatively low in capturing the systematic risk.

然而，測試的功率是相對較低的捕捉系統的風險。

|systemic risk/unavoidable risk;系統性風險；不可避免的風險

系統性風險（Systematic Risk）是指由整個經濟體系或市場整體因素引發的、無法通過分散投資消除的金融風險。它源于宏觀經濟、政治、社會等全局性事件，影響所有或絕大多數資産的價格波動，與特定公司或行業的個體風險無關。

系統性風險區别于非系統性風險（Unsystematic Risk），後者僅影響特定企業或行業（如管理層決策失誤、産品召回），可通過投資組合分散化降低。

權威參考來源：

Systematic Risk（系統性風險），又稱市場風險或不可分散風險，是金融領域中的重要概念。以下是綜合多個來源的詳細解釋：

不可分散性：系統性風險無法通過資産組合分散消除。它由影響整個市場的全局性因素引起，對所有資産産生普遍影響。
與Systemic Risk的區别：需注意與“Systemic Risk（系統風險）”區分。後者特指金融系統崩潰的連鎖反應（如銀行倒閉引發的危機），而系統性風險更廣泛，涵蓋所有市場參與者面臨的共同風險。

貝塔系數（Beta）：用于量化資産對系統性風險的敏感度。公式為： $$ beta = frac{Cov(r_a, r_m)}{sigma_m} $$ 其中，(Cov(r_a, r_m))是資産與市場收益的協方差，(sigma_m)是市場方差。貝塔值大于1表示風險高于市場平均水平。

系統性風險的理論基礎源于資本資産定價模型（CAPM），強調投資者因承擔不可分散風險而要求額外收益（即風險溢價）。實際案例中，2020年新冠疫情導緻全球股市暴跌，即系統性風險的典型體現。