動态經濟計量模型英文解釋翻譯、動态經濟計量模型的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 dynamic econometric model

分詞翻譯：

動态的英語翻譯：

dynamic; dynamic state; trends
【經】 movement

經濟的英語翻譯：

economy; financial condition; income
【醫】 economy
【經】 economies; economy

計量的英語翻譯：

computation; measure
【經】 gauging; measure

模型的英語翻譯：

former; matrix; model; mould; pattern
【計】 Cook-Torrance model; GT model GT; MOD; model; mosel
【醫】 cast; model; mold; mould; pattern; phantom
【經】 matrices; matrix; model; pattern

專業解析

動态經濟計量模型（Dynamic Econometric Model）是經濟學研究中用于分析時間序列數據與變量間動态關系的統計工具。該模型通過引入滞後變量、誤差修正機制或狀态轉移方程，捕捉經濟系統中隨時間演變的因果關系。其核心特征體現在三個方面：

跨期依存性
模型通過自回歸分布滞後（ARDL）結構或向量自回歸（VAR）框架，量化解釋變量對因變量的短期沖擊與長期均衡效應。例如國民消費$Ct$可能受前兩期收入$Y{t-1}$的影響：

$$ C_t = alpha + beta_1 Y_t + beta2 Y{t-1} + epsilon_t $$
適應性預測機制
采用卡爾曼濾波（Kalman Filter）技術處理非平穩數據，允許參數隨新數據輸入動态調整。這種方法被國際貨币基金組織（IMF）用于全球經濟展望預測（來源：IMF Working Papers）。
政策效應評估
通過構建包含外生政策沖擊的DSGE模型（動态隨機一般均衡模型），可模拟貨币政策變動對通脹率、就業率的傳導路徑。美聯儲在利率決策分析中常采用此類模型（來源：Federal Reserve Economic Research）。

在學術界定中，該模型屬于計量經濟學與動态經濟學的交叉領域。漢英對照層面，"動态"對應"dynamic"強調時間維度變化，"經濟計量"直譯為"econometric"體現統計學方法在經濟理論驗證中的應用（來源：Wooldridge《Introductory Econometrics》）。諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑提出的協整理論，正是動态模型處理非平穩序列的重要理論基礎（來源：Journal of Econometrics）。

網絡擴展解釋

動态經濟計量模型是用于分析經濟變量隨時間動态變化關系的統計模型，其核心特征是通過引入滞後變量（解釋變量或因變量的曆史值）來捕捉經濟關系的時序依賴性。以下是詳細解釋：

一、定義與核心特征

動态經濟計量模型通過納入時間滞後項，反映經濟變量影響的延遲效應和持續性。與靜态模型僅考慮同期影響不同，動态模型強調變量間的跨期關聯。例如，消費可能不僅依賴當前收入，還與過去幾期收入相關。

二、主要類型

分布滞後模型
- 被解釋變量（如消費）依賴于解釋變量（如收入）的當前值及多期滞後值，例如：
  $$Y_t = alpha + beta_0 X_t + beta1 X{t-1} + cdots + betaq X{t-q} + u_t$$
- 特點：直接反映解釋變量的滞後影響，但可能面臨多重共線性和自由度不足問題。
自回歸模型
- 被解釋變量依賴其自身滞後值及其他解釋變量，例如：
  $$Yt = alpha + lambda Y{t-1} + beta X_t + u_t$$
- 特點：簡化模型結構（如科克變換将無限滞後轉為自回歸形式），但存在隨機解釋變量與誤差項相關的估計問題。

三、作用與意義

乘數分析：區分短期（即期）與長期（累積）影響。例如，收入增長對消費的短期效應為$beta_0$，長期效應為$sum beta_i$。
預測與政策評估：通過動态關系預測未來經濟走勢，或模拟政策調整的跨期效果。

四、注意事項

估計問題：自回歸模型中滞後因變量可能導緻估計偏誤，需采用工具變量法等修正。
模型設定：需通過統計檢驗（如自相關檢驗）确定滞後階數，避免過度拟合。

示例應用

中的工資增長模型：
$$ghwage_t = beta_0 + beta_1 goutphr_t + beta2 goutphr{t-1} + mu_t$$
該模型通過引入産出的滞後增長率，分析其對工資增長的動态影響。

如需進一步了解具體估計方法（如科克變換）或擴展模型類型，可參考、的搜索來源。