tracking error是什麼意思，tracking error的意思翻譯、用法、同義詞、例句

常用詞典

跟蹤誤差；[電子] 循迹誤差

例句

Unstable LOS will lead bigger tracking error.

視軸變化将引起跟蹤瞄準系統的誤差。

Theoretical analysis verifies that tracking error converges to zero.

理論分析證明了跟蹤誤差收斂到零。

By Lyapunov method, the tracking error asymptotically converges to zero.

通過理論分析，證明了跟蹤誤差收斂到零。

However there has larger tracking error in the FNNSMC than that in the SMC.

然而它與一般滑模控制器相比有較大的跟蹤誤差。

Then, some methods to compensate the dynamic tracking error are introduced.

然後探讨了補償動态跟蹤誤差的一些方法。

同義詞

|following error;[自]跟蹤誤差；[電子]循迹誤差

專業解析

跟蹤誤差（Tracking Error）是金融投資領域的重要指标，用于衡量投資組合收益與其跟蹤的基準指數收益之間的偏離程度。它反映了投資組合管理人在複制指數或執行投資策略時的執行精度。

核心定義與計算方式

跟蹤誤差通常以标準差形式呈現，計算公式為： $$ text{跟蹤誤差} = sqrt{frac{sum{t=1}^n (R{p,t} - R{b,t})}{n-1}} $$ 其中$R{p,t}$代表投資組合在時期$t$的收益率，$R_{b,t}$為基準指數收益率，$n$為觀察期數（來源：Investopedia金融百科）。該計算方式由諾貝爾經濟學獎得主威廉·夏普在《投資學》中提出并驗證。

實際應用場景

被動投資管理：指數基金通過最小化跟蹤誤差來精确複制标的指數表現（來源：Morningstar投資研究報告）
主動投資策略：對沖基金常維持可控範圍内的跟蹤誤差以平衡超額收益與風險（來源：CFA Institute特許金融分析師協會）
風險評估：監管機構使用該指标評估基金是否遵守投資策略承諾（來源：美國證券交易委員會年報）

專業價值解讀

在資産配置中，跟蹤誤差低于1%通常被視為優秀管理能力的體現。但需注意該指标未反映超額收益方向，需結合信息比率綜合評估（來源：《投資組合管理：理論與實踐》第3版）。

網絡擴展資料

Tracking error（跟蹤誤差）是金融投資領域的重要指标，主要用于衡量投資組合的實際收益與基準收益之間的偏離程度。以下是詳細解釋：

基本定義
Tracking error表示投資組合收益率與基準指數（如滬深300、标普500）收益率的标準差，反映投資組合管理中的主動風險。該指标越高，說明組合與基準的偏離越大。
核心特征
- 雙向波動性：既包含正向偏離（超額收益），也包含負向偏離（收益不足），标準差計算方式使其具有統計意義。
- 主動管理體現：主動型基金通常有較高的跟蹤誤差（3%-7%），而被動指數基金通常控制在0.5%-2%以内。
計算與解釋
計算公式為：
$$ text{跟蹤誤差} = sqrt{frac{1}{N-1} sum{t=1}^N (R{p,t} - R{b,t})} $$
其中$R{p,t}$為組合收益率，$R_{b,t}$為基準收益率。例如，若跟蹤誤差為2%，則約68%的概率下組合收益與基準的偏離不超過±2%（基于正态分布假設）。
應用場景
- 評估指數基金的跟蹤精度
- 量化主動管理策略的風險水平
- 優化投資組合的基準配置
其他領域延伸
在控制論、信號處理等領域，tracking error也指預測值與真實值的偏差，但金融領域是其最主要應用場景。

如需了解具體基金産品的跟蹤誤差數據，可參考晨星（Morningstar）等專業機構的評級報告。

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