tracking error是什么意思，tracking error的意思翻译、用法、同义词、例句

常用词典

跟踪误差；[电子] 循迹误差

例句

Unstable LOS will lead bigger tracking error.

视轴变化将引起跟踪瞄准系统的误差。

Theoretical analysis verifies that tracking error converges to zero.

理论分析证明了跟踪误差收敛到零。

By Lyapunov method, the tracking error asymptotically converges to zero.

通过理论分析，证明了跟踪误差收敛到零。

However there has larger tracking error in the FNNSMC than that in the SMC.

然而它与一般滑模控制器相比有较大的跟踪误差。

Then, some methods to compensate the dynamic tracking error are introduced.

然后探讨了补偿动态跟踪误差的一些方法。

同义词

|following error;[自]跟踪误差；[电子]循迹误差

专业解析

跟踪误差（Tracking Error）是金融投资领域的重要指标，用于衡量投资组合收益与其跟踪的基准指数收益之间的偏离程度。它反映了投资组合管理人在复制指数或执行投资策略时的执行精度。

核心定义与计算方式

跟踪误差通常以标准差形式呈现，计算公式为： $$ text{跟踪误差} = sqrt{frac{sum{t=1}^n (R{p,t} - R{b,t})}{n-1}} $$ 其中$R{p,t}$代表投资组合在时期$t$的收益率，$R_{b,t}$为基准指数收益率，$n$为观察期数（来源：Investopedia金融百科）。该计算方式由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普在《投资学》中提出并验证。

实际应用场景

被动投资管理：指数基金通过最小化跟踪误差来精确复制标的指数表现（来源：Morningstar投资研究报告）
主动投资策略：对冲基金常维持可控范围内的跟踪误差以平衡超额收益与风险（来源：CFA Institute特许金融分析师协会）
风险评估：监管机构使用该指标评估基金是否遵守投资策略承诺（来源：美国证券交易委员会年报）

专业价值解读

在资产配置中，跟踪误差低于1%通常被视为优秀管理能力的体现。但需注意该指标未反映超额收益方向，需结合信息比率综合评估（来源：《投资组合管理：理论与实践》第3版）。

网络扩展资料

Tracking error（跟踪误差）是金融投资领域的重要指标，主要用于衡量投资组合的实际收益与基准收益之间的偏离程度。以下是详细解释：

基本定义
Tracking error表示投资组合收益率与基准指数（如沪深300、标普500）收益率的标准差，反映投资组合管理中的主动风险。该指标越高，说明组合与基准的偏离越大。
核心特征
- 双向波动性：既包含正向偏离（超额收益），也包含负向偏离（收益不足），标准差计算方式使其具有统计意义。
- 主动管理体现：主动型基金通常有较高的跟踪误差（3%-7%），而被动指数基金通常控制在0.5%-2%以内。
计算与解释
计算公式为：
$$ text{跟踪误差} = sqrt{frac{1}{N-1} sum{t=1}^N (R{p,t} - R{b,t})} $$
其中$R{p,t}$为组合收益率，$R_{b,t}$为基准收益率。例如，若跟踪误差为2%，则约68%的概率下组合收益与基准的偏离不超过±2%（基于正态分布假设）。
应用场景
- 评估指数基金的跟踪精度
- 量化主动管理策略的风险水平
- 优化投资组合的基准配置
其他领域延伸
在控制论、信号处理等领域，tracking error也指预测值与真实值的偏差，但金融领域是其最主要应用场景。

如需了解具体基金产品的跟踪误差数据，可参考晨星（Morningstar）等专业机构的评级报告。

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