n. [數] 異方差性
Non-constant error variance or heteroscedasticity.
非常量誤差方差或異方差性。
One kind of heteroscedasticity testing method was proposed through extreme value theory and extreme value index estimator.
應用極值理論，通過極值指數估計量，提出了一種可行的對異方差的檢驗方法。
Chapter iv: examines the results and contains the sensitivity analysis with focus on possible heteroscedasticity problems.
第四章讨論了實證結果，并對實證結果進行了敏感性分析，尤其是考慮了異方差現象。
This paper deals with the statistical inference of an autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model under restriction.
研究序約束條件下自回歸條件異方差（ARCH）模型的統計推斷。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型具有描述時間序列波動性的能力。
異方差性（heteroscedasticity）是統計學和計量經濟學中的重要概念，指在回歸模型中，誤差項的方差隨自變量的變化而呈現非恒定性的現象。具體而言，當數據中存在異方差性時，殘差的離散程度會因預測變量或觀測值的變化而改變，這違背了經典線性回歸中“同方差性”（誤差方差恒定）的基本假設。
在實證分析中，異方差性常出現在橫截面數據中。例如，在研究家庭收入與消費支出的關系時，高收入家庭的消費波動可能更大，導緻殘差方差隨收入增加而擴大（如Stock和Watson在《計量經濟學導論》中讨論的案例。這種現象會降低普通最小二乘法（OLS）估計的效率，使标準誤估計有偏，進而影響假設檢驗的可靠性。
當檢測到異方差時，可采用加權最小二乘法（WLS）重新估計模型，或使用異方差穩健标準誤（Huber-White标準誤）進行修正。美國國家經濟研究局（NBER）的多篇工作論文證實，後者在實證研究中具有廣泛應用價值。
Heteroscedasticity（異方差性）是統計學和計量經濟學中的重要概念，其含義為：
定義 指在回歸模型中，誤差項（或殘差）的方差隨自變量的變化而呈現非恒定狀态的現象。即不同觀測值的隨機誤差方差不同，違反經典線性回歸中"同方差性"（homoscedasticity）的假設。
發音 /ˌhɛtəroʊskɪdæsˈtɪsɪti/（海特-羅-斯基達斯-提西提）
核心特征
影響
典型示例 研究家庭收入與消費關系時，高收入家庭的消費選擇差異往往更大，導緻殘差方差隨收入增加而擴大，形成異方差模式。
檢測方法 包括殘差圖觀察、Breusch-Pagan檢驗、White檢驗等。解決方法可采用加權最小二乘法（WLS）或使用穩健标準誤（robust standard errors）。
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