n. [數] 異方差性
Non-constant error variance or heteroscedasticity.
非常量誤差方差或異方差性。
One kind of heteroscedasticity testing method was proposed through extreme value theory and extreme value index estimator.
應用極值理論，通過極值指數估計量，提出了一種可行的對異方差的檢驗方法。
Chapter iv: examines the results and contains the sensitivity analysis with focus on possible heteroscedasticity problems.
第四章讨論了實證結果，并對實證結果進行了敏感性分析，尤其是考慮了異方差現象。
This paper deals with the statistical inference of an autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model under restriction.
研究序約束條件下自回歸條件異方差（ARCH）模型的統計推斷。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型具有描述時間序列波動性的能力。
Heteroscedasticity（異方差性）是統計學和計量經濟學中的重要概念，其含義為：
定義 指在回歸模型中，誤差項（或殘差）的方差隨自變量的變化而呈現非恒定狀态的現象。即不同觀測值的隨機誤差方差不同，違反經典線性回歸中"同方差性"（homoscedasticity）的假設。
發音 /ˌhɛtəroʊskɪdæsˈtɪsɪti/（海特-羅-斯基達斯-提西提）
核心特征
影響
典型示例 研究家庭收入與消費關系時，高收入家庭的消費選擇差異往往更大，導緻殘差方差隨收入增加而擴大，形成異方差模式。
檢測方法 包括殘差圖觀察、Breusch-Pagan檢驗、White檢驗等。解決方法可采用加權最小二乘法（WLS）或使用穩健标準誤（robust standard errors）。
Heteroscedasticity是一個統計學術語，用于描述數據集中的方差不是恒定的情況。該詞由兩個希臘詞"hetero"和"scedasticity"組成。"hetero"意為不同，"scedasticity"意為離散度。因此，Heteroscedasticity意味着數據集中的方差存在差異。
Heteroscedasticity是一個名詞。
Heteroscedasticity的發音為[ˌhet-er-oh-skee-das-tuh-SEE-tee]。
異方差性是統計學中的一個重要概念，特别是在回歸分析中。當數據集中的方差不是恒定的時，就存在異方差性。這會導緻回歸分析的結果出現偏差，從而影響模型的預測能力。
例如，假設我們正在研究房屋價格與房屋面積之間的關系。如果我們的數據集中存在異方差性，即方差隨着房屋面積的增加而增加，那麼我們的回歸模型可能會低估或高估房屋價格。因此，我們需要在回歸分析中考慮異方差性，以确保我們的模型能夠準确預測結果。
異方差性是指數據集中的方差不是恒定的情況。通常情況下，方差可能會隨着自變量的變化而變化。當存在異方差性時，回歸分析的結果可能會偏差，從而影響模型的預測能力。解決異方差性的一種方法是使用加權最小二乘法，其中根據每個數據點的方差來為每個點分配權重。
異方差性的近義詞包括異方差、不均方差。
異方差性的反義詞是同方差性（Homoscedasticity），即數據集中的方差是恒定的。
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