n. [数] 异方差性
Non-constant error variance or heteroscedasticity.
非常量误差方差或异方差性。
One kind of heteroscedasticity testing method was proposed through extreme value theory and extreme value index estimator.
应用极值理论，通过极值指数估计量，提出了一种可行的对异方差的检验方法。
Chapter iv: examines the results and contains the sensitivity analysis with focus on possible heteroscedasticity problems.
第四章讨论了实证结果，并对实证结果进行了敏感性分析，尤其是考虑了异方差现象。
This paper deals with the statistical inference of an autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model under restriction.
研究序约束条件下自回归条件异方差（ARCH）模型的统计推断。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
Heteroscedasticity（异方差性）是统计学和计量经济学中的重要概念，其含义为：
定义 指在回归模型中，误差项（或残差）的方差随自变量的变化而呈现非恒定状态的现象。即不同观测值的随机误差方差不同，违反经典线性回归中"同方差性"（homoscedasticity）的假设。
发音 /ˌhɛtəroʊskɪdæsˈtɪsɪti/（海特-罗-斯基达斯-提西提）
核心特征
影响
典型示例 研究家庭收入与消费关系时，高收入家庭的消费选择差异往往更大，导致残差方差随收入增加而扩大，形成异方差模式。
检测方法 包括残差图观察、Breusch-Pagan检验、White检验等。解决方法可采用加权最小二乘法（WLS）或使用稳健标准误（robust standard errors）。
Heteroscedasticity是一个统计学术语，用于描述数据集中的方差不是恒定的情况。该词由两个希腊词"hetero"和"scedasticity"组成。"hetero"意为不同，"scedasticity"意为离散度。因此，Heteroscedasticity意味着数据集中的方差存在差异。
Heteroscedasticity是一个名词。
Heteroscedasticity的发音为[ˌhet-er-oh-skee-das-tuh-SEE-tee]。
异方差性是统计学中的一个重要概念，特别是在回归分析中。当数据集中的方差不是恒定的时，就存在异方差性。这会导致回归分析的结果出现偏差，从而影响模型的预测能力。
例如，假设我们正在研究房屋价格与房屋面积之间的关系。如果我们的数据集中存在异方差性，即方差随着房屋面积的增加而增加，那么我们的回归模型可能会低估或高估房屋价格。因此，我们需要在回归分析中考虑异方差性，以确保我们的模型能够准确预测结果。
异方差性是指数据集中的方差不是恒定的情况。通常情况下，方差可能会随着自变量的变化而变化。当存在异方差性时，回归分析的结果可能会偏差，从而影响模型的预测能力。解决异方差性的一种方法是使用加权最小二乘法，其中根据每个数据点的方差来为每个点分配权重。
异方差性的近义词包括异方差、不均方差。
异方差性的反义词是同方差性（Homoscedasticity），即数据集中的方差是恒定的。
【别人正在浏览】