
【经】 standard deviation
标准离差(Standard Deviation)是统计学中衡量数据离散程度的核心指标,其英文对应词为"Standard Deviation",国际通用符号为σ(总体)或s(样本)。该概念由卡尔·皮尔逊于1893年正式命名并推广使用,现已成为金融分析、质量控制和科学研究等领域的基础工具。
根据《数理统计学导论》(高等教育出版社)定义,标准离差的计算基于数据点与均值的平均平方偏差。其数学表达式为: $$ σ = sqrt{frac{1}{N}sum_{i=1}^{N}(xi - mu)} $$ 式中,N代表数据总量,μ为均值。在样本计算时采用无偏估计公式: $$ s = sqrt{frac{1}{n-1}sum{i=1}^{n}(x_i - bar{x})} $$
中国国家统计局官网将其解释为"描述数据分布离散程度的绝对指标",国际标准化组织(ISO)在《统计学词汇与符号》标准中强调其作为风险度量工具的核心地位。与方差不同,标准离差保持与原数据相同的量纲,这使得结果更易解读。
在金融投资领域,标准离差被公认为测量波动率的黄金标准,美国金融业监管局(FINRA)要求所有基金产品必须披露该指标。工程质量管理领域,根据六西格玛管理理论,标准离差直接决定生产过程的能力指数(CPK)。
标准离差(Standard Deviation)是统计学中衡量数据离散程度的核心指标,用于反映数据点与平均值之间的偏离程度。以下是详细解释:
标准离差是方差的平方根,计算公式为: $$ sigma = sqrt{frac{1}{N} sum_{i=1}^{N} (x_i - mu)} $$ 其中:
假设某次考试5名学生成绩为:80, 85, 90, 95, 100:
通过标准离差,可以更直观地理解数据的分布特性,辅助决策与分析。
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